Demanda de Reversão Média Demanda Demanda de Fornecimento MT4 com Conceito de Reversão Média O conceito de negociação de demanda de suprimentos depende da falta de concordância entre os volumes de compra e venda nos mercados financeiros. Para comerciantes típicos, a zona de demanda de abastecimento serve como ponto de viragem. Quando olhamos para o seu conceito original, descobrimos que a negociação da demanda de oferta original pode ser melhorada em período de reversão médio em vez de período de tendência. Para a demonstração deste conceito, para que qualquer zona de demanda de suprimentos funcione como um comércio bem-sucedido, o preço deve tocar a zona base, afastar-se e retornar novamente à zona. Finalmente, nosso comércio será colocado e o preço precisa se afastar novamente da zona. Para a negociação bem sucedida da demanda de suprimentos, o movimento em ziguezague do preço é essencial. Este tipo de movimento em ziguezague é também a típica característica de reversão média. Não acreditávamos que nenhum comerciante percebesse a procura da oferta em profundidade em termos do conceito de reversão média. Aqui apresentamos o algoritmo e a estratégia de negociação com base na zona de demanda de suprimentos no conceito de reversão média. Características da nossa demanda de oferta de reversão média Objetivo de lucro automático e detecção de perda de parada para qualquer área de demanda de suprimentos Análise diária, semanal e mensal do perfil de mercado para avaliar as características de reversão média do mercado (cálculo de área de controle e valor incluído). Diariamente, semanalmente Análise de pivô mensal para melhorar sua análise de reversão média Capacidade de fazer análise de quadros múltiplos no mesmo gráfico. (O uso simultâneo de zonas de demanda de oferta por hora, 4 horas e diárias é possível.) Detecção automática de Retoque de cada zona de demanda de suprimento. (Fácil identificar qual zona é virgem e quais não são.) Som, E-mail, é possível notificação de pressão quando qualquer zona de demanda de suprimento é tocada ou apenas para zona selecionada (Modo recomendado). Como usar a demanda de oferta de reversão média Nossa ferramenta oferece perfil de mercado diário, semanal e mensal para avaliar as chances de reversão média para o mercado. Para construir o perfil do mercado, o cronograma do gráfico deve ser cuidadosamente escolhido para o bom cálculo do Perfil do Mercado. Normalmente, é importante reconhecer o movimento de preços fora da área de valor. O perfil diário do mercado pode oferecer uma oportunidade de reversão média de curto prazo comparando semanalmente e mensalmente. Perfil diário do mercado: o período de tempo M5 a H1 pode ser usado. M30 é recomendado. Perfil de mercado semanal: o período de tempo M30 a H4 pode ser usado. É recomendado o H1. Perfil de mercado mensal: o período de tempo H1 a D1 pode ser usado. É recomendado o H4. Além da análise de perfil de mercado, você também pode adicionar análises de Pivô diária, semanal e mensal para melhorar sua precisão. Para detectar uma zona de demanda de suprimento válida, recomendamos usar dois ou três cronogramas ao mesmo tempo em um gráfico para detectar uma zona válida. Por exemplo, você pode abrir o gráfico por hora e você pode aplicar nossa Demanda de oferta de reversão média para detectar a zona de demanda de oferta por hora e 4 horas no mesmo gráfico. A zona de oferta e demanda confirmada em vários prazos normalmente oferece melhores chances para sua negociação. Quando você encontrou a boa zona de demanda de suprimentos para negociação, clique em Caixa da área de Fornecimento ou Demanda para ver sua configuração de negociação, incluindo lucro-alvo, stop loss level (Totalmente automático). Faça o melhor uso do sistema de Alerta de Zona Exclusiva Selecionada. Quando você está usando essa ferramenta sozinho, recomendamos usar o perfil de mercado e a Análise de Pivô em conjunto para tomar sua decisão mais um indicador de tendência simples para garantir que você não esteja contra a tendência de longo prazo. Ao mesmo tempo, a hibridização da estratégia de demanda de suprimentos com nossas outras ferramentas poderosas pode produzir melhores resultados. A hibridação sempre pode melhorar suas chances de sucesso em sua negociação. Oferecemos diversas ferramentas de negociação para comerciantes sérios. Use a zona de demanda de suprimento: use isso para ligar e desligar a detecção da zona de demanda do fornecimento. Prazo para o cálculo: Defina isto como o cronograma para análise de quadros múltiplos Força na Origem: apenas 0 a 2 (2 por defeito, recomendado) Barras para Digitalizar: barras de quantidade para computação para o cálculo da demanda de suprimento Pontuação Máxima para Razão de Risco: Seu Prêmio Máximo de Recompensa Máximo Razão de Risco: Suas recompensas mínimas preferidas. Negociação de Negociações: Reversão à Média. O que é negociação de pares. Tome qualquer par altamente correlacionado, por exemplo, AUDUSDNZDUSD, quando eles desacoplam, baixem o mais alto, compre o mais baixo, antecipando que eles reverterão para o Significa, em que momento as posições estão fechadas. Praticamente todos os tópicos que discutem o comércio de pares FX começam e terminam em confusão. Os comerciantes parecem gostar da idéia de troca de pares FX, mas não vi uma estratégia bem conceituada, muito menos trocada bem. Este tópico tentará reverter essa tendência. Estratégia de negociação de pares: eu me deparei com um interessante indicador MT4 que conceitua bem o comércio de pares FX, me dando um bom ponto de partida. A imagem anexada mostra um indicador de bollinger band looking, no entanto a diferença aqui é que o oscilador representa a diferença de preço entre 2 pares. Quando o oscilador se move para ambos os extremos, os 2 pares estão indicando uma desacoplamento. Compre o par mais baixo, o par maior, o TP na reversão da média. No entanto, assim como o comércio de bollinger band, o preço em contato com a banda de desvio padrão nem sempre representa uma compra ou venda. Esses sinais precisam ser filtrados inteligentemente. Nota: Porque o indicador a que me referi é comercial, e não quero que este tópico seja movido para a seção comercial, eu não mencionarei nomes nem fornecerá um link aqui. A minha esperança é que já existe uma boa versão gratuita deste indicador flutuando ou alguém experiente em tecnologia pode acertar um para nós. O objetivo deste tópico: 1 thrash out os prós e contras da negociação de pares 2 se pudermos superar isso, construir uma estratégia Imagem anexa (clique para ampliar) Inscrito em outubro de 2012 Status: Membro 1,959 Posts Embora eu concorde que AUDUSD e NZDUSD Estão correlacionados, acho que basar uma estratégia em reverter para um meio é arriscado. Se os 2 pares tendem a reverter para um valor médio, então você veria o gráfico AUDNZD oscilar em torno de um pivô e este não é o caso. Claro, olhando para o gráfico, você provavelmente poderá identificar lugares onde isso acontece, mas em tempo real, não é tão fácil. Por favor, não me deixe com perguntas de codificação juntas em agosto de 2011 Status: Membro 1,130 Posts Você não pode simplesmente comprar Aussie e vender Kiwi. Fazendo isso, você acaba com uma posição longa no AUDNZD. Você deve equilibrar o tamanho das posições dependendo do fator de cointegração atual dos dois pares. O filtro que você precisa é um teste de raiz unitária, como o teste Augmented DickeyFuller. Certifique-se de que esses testes - precisam de muitas amostras para dar uma leitura válida (atraso) - realizam mau em dados de mercado (séries temporais fracamente integradas) Sem ganância. Sem medo. Apenas matemática. Registrado julho 2009 Status: Comércio. Reveja. Melhorar 985 Posts 7bit escreveu uma EA que faz quase tudo para você. O filtro que você precisa é um teste de raiz unitária, como o teste de DickeyFuller em Ato. Certifique-se de que esses testes - precisam de muitas amostras para dar uma leitura válida (atraso) - desempenho ruim em dados do mercado (séries temporais fracamente integradas) Was not 7bits EA for co - Integração, não correlação, que é o que PeterE está falando. Estou ciente de duas escolas principais de pensamento em relação ao comércio de pares. Ambos envolvem reversão média. Ambos têm plusses e minuses. 1) Empírica ou livre de modelo (correlação) A escola empírica calcula um spread em dois (ou mais) pares altamente correlacionados e desvios de trades nesse espalhamento para a média ou algum outro ponto. O cálculo pode ser algo como: espalhar A coef1 - B coef2 Onde A e B são dois pares correlacionados e coef1 e coef2 representam coeficientes de pesos, as constantes de betas que ajudam a normalizar tornam a propagação mais estacionária para facilitar a reversão média. Conheço 3 métodos para calcular coeficientes: a) volatilidade, como ATR1 ATR2 (onde 1 e 2 são pares de moeda correlacionados) b) betas como betaA cov (A, B) var (B) para obter um beta para o símbolo A em Termos do símbolo B c) cointegração para calcular os autovetores de betas para usar como pesos. Pro: o comércio de pares sem modelo é excepcionalmente fácil de entender e bastante fácil de negociar. Depois de definir alguns pesos, você simplesmente aplica as regras a um spread para reversão média. Supondo que os pares A e B permaneçam correlacionados, você acabará por ter uma reversão média. Vale ressaltar que as correlações baseadas em dados de mercado são notoriamente pouco confiáveis. Con: Se ocorrer um choque onde A B desacoplar, o spread tende e uma estratégia de reversão média levará a perdas. 2) Modelo baseado (cointegração) O método de cointegração baseado em modelo normalmente usa o método Engle-Granger de dois passos ou o método de Johansen que testam o co-movimento de longo prazo entre pares. O co-movimento é diferente da correlação em que os pares não precisam se mover juntos o tempo todo (como na correlação), eles simplesmente precisam reverter (ao invés de drift) e ficar a uma certa distância. Existem outros testes, como o teste Phillips-Ouliaris, que tentam explicar as quebras estruturais nos dados. No caso do método de dois passos de Engle-Granger, os betas da regressão fornecem os tamanhos de comércio para os pares. Com Johansen, os autovetores são usados para dimensionar o comércio espalhado. Con: as quebras estruturais (como na escola empírica) não podem ser facilmente identificadas antes de acontecer e, como resultado, tendências podem ocorrer na negociação real que não ocorre nos testes. Além disso, a regressão é um método de otimização e, como resultado, pode haver uma tendência natural para que o cálculo do spread seja superado. Pro: Testes estatísticos adicionais, como o ADF (aumentado dickey fuller), podem ser usados para validar ou ganhar alguma medida de confiança quanto ao fato de uma relação de cointegração realmente existir em primeiro lugar. Mas, vale ressaltar que, como todos os testes estatísticos, passar o ADF não garante que a propagação permaneça cointegrada em novos dados não vistos. Resumo Talvez a primeira questão deveria ser: devo usar um método de reversão médio nos mercados financeiros. Os mercados têm distribuições de gordura e, portanto, uma estratégia de reversão média começa em desvantagem versus estrutura de mercado. Isto significa basicamente que os pares e os spreads calculados a partir desses pares terão uma tendência natural de não permanecerem estacionários e, portanto, os spreads podem não significar reverter a longo prazo. Os mercados têm distribuições de gordura e, portanto, uma estratégia de reversão média começa em desvantagem versus estrutura de mercado. Isto significa basicamente que os pares e os spreads calculados a partir desses pares terão uma tendência natural de não permanecerem estacionários e, portanto, os spreads podem não significar reverter a longo prazo. Eu tinha começado a escrever um grande post, mas é óbvio, não relacionado a negociação de pares e um desperdício de espaço, então excluído. Os pontos de OP são mais relevantes do que a sua pergunta. Os mercados têm caudas gordas, mas TAMBÉM tendem a reverter para a média (alguns mais do que outros) e fazê-lo na maioria das vezes. Quando as caudas gordas acontecem são previsíveis muito do tempo (principais anúncios de notícias, abertura de mercado, etc.). Você está mal informado para pensar que as estratégias de reversão média têm uma desvantagem. Editar: não disputando suas coisas de correlação e cointegração, boa informação Junte-se a agosto de 2009 Status: Membro 303 Publicações Algo que você pode querer olhar para isso vai ter uma grande quantidade de público de varejo lado quando eu digo que está em média. Muitas pessoas Quem troca se espalha e emparelha estoque comercial, ao invés de dizer entrar em sua posição completa um ponto, pode entrar metade em um ponto, depois outra metade em outro ponto (se chegar lá), ou fazê-lo em terços, etc. Você precisa Seja flexível, dependendo da volatilidade do par e das condições de mercado. Pessoalmente, eu olhava as ações de negociação par ou espalhava outros instrumentos ao invés de negociar por negociação em pares, pois você está efetivamente apenas negociando um par cruzado. Ou talvez espalhando uma moeda com outro instrumento em vez de outra moeda. Se eu pudesse voltar ao início da minha jornada de negociação ou recomendava a alguém como começar a negociação, acho que a negociação de pares é uma excelente maneira de ir. Ingressou em janeiro de 2007 Status: desenvolvimento. 914 Posts Talvez a primeira questão deve ser: devo usar um método de reversão médio nos mercados financeiros. Os mercados têm distribuições de gordura e, portanto, uma estratégia de reversão média começa em desvantagem versus estrutura de mercado. Isto significa basicamente que os pares e os spreads calculados a partir desses pares terão uma tendência natural de não permanecerem estacionários e, portanto, os spreads podem não significar reverter a longo prazo. Para aqueles que estão interessados em entender um pouco mais sobre a natureza da reversão média de desvantagem eu mencionar:
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