Adaptive moving average amibroker

WiseTrader Toolbox. Adaptive Indicadores para Amibroker AFL. Written por Administrator. The WiseTrader Toolbox inclui uma série de indicadores que se adaptam às condições de mercado Indicadores padrão como RSI usar um número fixo de períodos em seu cálculo que pode funcionar bem em alguns mercados e mal em outros Porque os mercados às vezes tendem e outras vezes eles trocam lateralmente O indicador padrão normalmente seria ajustado para certas condições de mercado, como tendências de alta, mas isso é falho devido a uma série de fatores Em primeiro lugar, os mercados mudam e você não pode usar o mesmo número de períodos em alta Como você faz nos mercados de negociação lateral Em segundo lugar, o número de períodos em um indicador padrão não pode ser muito pequeno ou muito grande caso contrário, você será whipsawed fora do mercado ou não capturar grandes movimentos de preços suficientes Indicadores adaptativos podem ajudar a resolver esses problemas Por exemplo, A seguinte imagem do indicador adaptativo mostra uma média móvel exponencial de 15 dias em verde, exponencial 40-dia Média móvel em amarelo e uma média móvel adaptativa de 10 a 100 dias em rosa. Observe como o indicador adaptativo sai mais cedo do que a média móvel exponencial de 40 dias e evita ser whipsawed de grandes tendências como a média móvel exponencial de 40 dias Se você Como para ver um vídeo da média móvel exponencial adaptativa acima clique aqui. O instantâneo abaixo mostra a janela de parâmetro para o RSI adaptativo A maioria dos indicadores adaptativos, com exceção do MACD e EMA adaptativos têm a mesma janela de parâmetros, mas sem a opção de suavização como Eles estão movendo média tipo indicadores. Cada indicador adaptativo tem uma escolha de 8 adaptadores diferentes para escolher Isto inclui filtros de tendência e adaptadores baseados em ciclo para atender diferentes tipos de mercado e condições Indicadores como o RSI também têm a opção de 5 smoothers diferentes para reduzir o ruído E atraso que realmente funciona muito bem para reduzir sinais falsos e melhorar a capacidade de resposta do indicador Dê uma olhada no seguinte Exemplo simples e observe como os sinais de sobrecompra e sobrevenda são mais claramente definidos e não há praticamente nenhum atraso introduzido pela aplicação do alisamento. Kaufman Adaptive Moving Average Estratégia de Negociação Configuração Filter. I Trading Strategy. Developer Perry Kaufman Kaufman Adaptativo Moving Average KAMA Fonte Kaufman, PJ 1995 Negociação mais inteligente Melhorar o desempenho em mercados em mudança Nova Iorque McGraw-Hill, Inc Conceito Estratégia de negociação baseada em um filtro de ruído adaptativo Objetivo de pesquisa Verificação de desempenho da configuração e do filtro Tabela 1 Resultados Figura 1 - AMA torna-se Curta Trades A Média Movente Adaptativa baixa Nota A linha de tendência AMA parece parar quando os mercados não têm direção Quando os mercados tendem, a linha de tendência AMA trava Trade Entry Long Trades Uma compra no fechamento é colocada após uma montagem alta Short Trades A Venda no fechamento é colocado depois de uma configuração de baixa Operação Saída Tabela 1 Carteira 42 mercados de futuros de f Nossos principais setores de mercado commodities, moedas, taxas de juros e índices de ações Dados 32 anos desde 1980 Plataforma de Teste MATLAB. II Teste de Sensibilidade. Todos os gráficos tridimensionais são seguidos por gráficos de contorno em 2D para o Fator de Lucro, Índice de Sharpe, , CAGR, Drawdown Máximo, Porcentagem de Negociações Lucrativas e Média Média Perda Relação de Perdas A imagem final mostra a sensibilidade da Curva de Patrimônio. Variáveis ​​Testadas Definições FilterIndex de ERLength Tabela 1. Tabela 1 Desempenho de Portfólio Tabela 1 Compensação de Compensação 0.AMA ERLength é a Adaptive Moving Média ao longo de um período de ERLength ERLength é um período de retorno da Eficiência Ratio ER ER i abs Direção i Volatilidade i, onde abs é o valor absoluto Direção i Fechar i Fechar i ERLength, volatilidade i abs DeltaClose i, ERLength, onde é A soma ao longo de um período de ERLength, DeltaClose i Fechar i Fechar i 1 FastMALength é um período da média rápida SlowMALength é um período da média de movimento lento AMA i AMA i 1 ci Fechar i AMA i 1, em que ci ER i Fast Slow Slow 2, Fast 2 FastMALength 1, Slow 2 SlowMALength 1 Índice i. ERLength 2, 100, Step 2 FastMALength 2 SlowMALength 30.Long Trades Se AMA i AMA i 1 AMA i 1 AMA i 2 então MinAMA AMA i 1 A média movente adaptativa gira acima com um pivô em MinAMA Trades curtos AMA i AMA i 1 AMA i 1 AMA i 2 então MaxAMA AMA i 1 A média movente adaptável gira para baixo com um pivô no índice de MaxAMA i. Filter i FilterIndex StdDev AMA i AMA i 1, N, onde StdDev é o desvio padrão da série sobre N períodos N 20 valor padrão Índice i. FilterIndex 0 0, 1 0, Passo 0 02 N 20.Long Trades Uma compra no fechamento é colocada quando AMA i AMA i 1 AMA i Filtro MinAMA i Operações Curtas Uma venda no fechamento é colocada quando AMA i AMA i 1 MaxAMA AMA i Filtro i Índice i. Stop Perda Saída ATR ATRLength é o Average True Range durante um período de ATRLength ATRStop is Um múltiplo de ATR ATRLength Long Trades Um stop de venda é colocado na entrada ATR ATRLength ATRStop Short Trades Um stop de compra é colocado na entrada ATR ATRLength ATRStop. ATRLength 20 ATRStop 6.ERLength 2, 100, Passo 2 FilterIndex 0 0, 1 0, Step 0 02.Do Médias móveis adaptativas levam a melhores resultados. As médias de movimento são uma ferramenta favorita de comerciantes ativos No entanto, quando os mercados se consolidam, Indicador leva a inúmeras negociações whipsaw, resultando em uma frustrante série de pequenas vitórias e perdas Analistas passaram décadas tentando melhorar a média móvel simples Neste artigo, olhamos para esses esforços e descobrir que a sua pesquisa tem levado a ferramentas úteis de negociação Para o fundo Lendo em médias móveis simples, confira Médias Móveis Simples Tornar Tendências Destaque Prós e Contras de Médias Móveis As vantagens e desvantagens de médias móveis foram resumidos por Robert Edwards e John Magee na primeira edição da Análise Técnica de Tendências Stock quando eles disseram E foi em 1941 que nós delightedly fizemos a descoberta, embora muitos outros tinham feito isso antes que pela média dos dados para um determinado número de dias que se poderia derivar um tão Rt de linha de tendência automatizada que definitivamente iria interpretar as mudanças de tendência Parecia quase bom demais para ser verdade De fato, era bom demais para ser verdade. Com as desvantagens superando as vantagens, Edwards e Magee rapidamente abandonou seu sonho de negociação De um bungalow da praia Mas 60 anos depois que escreveram aquelas palavras, outros persistem em tentar encontrar uma ferramenta simples que faria effortlessly a riqueza dos mercados. Médias móveis simples Para calcular uma média movente simples adicione os preços para o período de tempo desejado e Dividir pelo número de períodos selecionados Encontrar uma média móvel de cinco dias exigiria somar os cinco preços de fechamento mais recentes e dividir por cinco. Se o fechamento mais recente está acima da média móvel, o estoque seria considerado em uma tendência de alta. As tendências de baixa são definidas pelos preços que negociam abaixo da média móvel Para mais, veja nosso tutorial das Médias Móveis. Esta propriedade que define a tendência torna possível para as médias móveis gerar tr Ading sinais Em sua aplicação mais simples, os comerciantes comprar quando os preços se movem acima da média móvel e vender quando os preços cruzam abaixo dessa linha Uma abordagem como esta é garantida para colocar o comerciante no lado direito de cada comércio significativo Infelizmente, enquanto suavização dos dados, Médias móveis vão ficar para trás a ação do mercado eo comerciante vai quase sempre dar de volta uma grande parte dos seus lucros em até mesmo o maior ganhando trades. Exponential Moving A média Os analistas parecem gostar da idéia da média móvel e passaram anos tentando reduzir a Problemas associados a este atraso Uma dessas inovações é a média móvel exponencial EMA Essa abordagem atribui uma ponderação relativamente maior para dados recentes e, como resultado, fica mais próxima da ação de preço do que uma média móvel simples A fórmula para calcular uma média móvel exponencial Is. EMA Peso Close 1-Peso EMAy Where. Weight é a constante de suavização selecionada pelo analista. AMEy é a média exponencial em movimento E de ontem. Um valor de ponderação comum é 0 181, que é próximo a uma média móvel simples de 20 dias Outro é 0 10, que é aproximadamente uma média móvel de 10 dias. Embora reduza o lag, a média móvel exponencial não consegue Resolver um outro problema com as médias móveis, que é que a sua utilização para sinais de negociação levará a um grande número de negociações perdedoras Em Novos Conceitos em Sistemas de Negociação Técnica Welles Wilder estima que os mercados só tendem um quarto do tempo Até 75 da ação comercial é Confinados a intervalos estreitos, quando os sinais de compra e venda de média móvel serão repetidamente gerados à medida que os preços se movem rapidamente acima e abaixo da média móvel Para resolver este problema, vários analistas sugeriram variar o factor de ponderação do cálculo da EMA. Como as médias móveis são usadas na negociação. Adaptar as médias móveis à ação do mercado Um método de lidar com as desvantagens das médias móveis é multiplicar o fator de ponderação por uma razão de volatilidade Doing Isso significaria que a média móvel seria mais longe do preço atual em mercados voláteis Isso permitiria que os vencedores correrem Como uma tendência chega ao fim e os preços consolidam a média móvel se aproximaria da ação do mercado atual e, teoricamente, permitir O comerciante para manter a maioria dos ganhos capturados durante a tendência Na prática, a relação de volatilidade pode ser um indicador, como a largura Bollinger Band, que mede a distância entre as bandas conhecidas Bollinger Para mais informações sobre este indicador, consulte The Basics Of Bollinger Bands. Perry Kaufman sugeriu substituir a variável de peso na fórmula EMA com uma constante baseada na taxa de eficiência ER em seu livro, New Trading Systems and Methods Este indicador é projetado para medir a força de uma tendência, definida dentro de um intervalo de - 1 0 a 1 0 Calcula-se com uma simples fórmula. ER mudança de preço total para o período soma de mudanças de preços absolutos para cada bar. Considere um estoque que tem uma escala de cinco pontos cada dia, e no Fim de cinco dias ganhou um total de 15 pontos Isso resultaria em um ER de 0 67 15 pontos de movimento ascendente dividido pela faixa total de 25 pontos Se este estoque caiu 15 pontos, o ER seria -0 67 Para mais consultoria comercial A partir de Perry Kaufman, leia perdendo para ganhar, que descreve estratégias para lidar com as perdas comerciais. O princípio da eficiência de uma tendência é baseado em quanto movimento direcional ou tendência você obtém por unidade de movimento de preços durante um período de tempo definido Um ER de 1 0 Indica que o estoque está em uma tendência ascendente perfeita -1 0 representa uma tendência de baixa perfeita Em termos práticos, os extremos são alcançados raramente. Para aplicar este indicador para encontrar a AMA móvel móvel adaptável, os comerciantes precisarão calcular o peso com o seguinte, Complexo, fórmula. C ER SCF SCS SCS 2 Onde. SCF é a constante exponencial para o EMA mais rápido permitido normalmente 2.SCS é a constante exponencial para o mais lento EMA permitido freqüentemente 30.ER é o rácio de eficiência que foi anotado acima. O valor Ue para C é então usado na fórmula EMA em vez da variável de peso mais simples Embora difícil de calcular à mão, a média móvel adaptável é incluído como uma opção em quase todos os pacotes de software de negociação Para mais informações sobre a EMA, leia Exploring The Exponentially Weighted Moving Os exemplos de uma linha vermelha média móvel simples, uma linha azul média móvel exponencial e a linha verde média móvel adaptativa são mostrados na Figura 1. Figura 1 A AMA está em verde e mostra o maior grau de achatamento na ação de intervalo Visto no lado direito deste gráfico Na maioria dos casos, a média móvel exponencial, mostrada como a linha azul, é a mais próxima da ação de preço A média móvel simples é mostrada como a linha vermelha. As três médias móveis mostradas na figura são todas Propenso a trocas comerciais em várias épocas Esta desvantagem para médias móveis tem sido até agora impossível eliminar. Conclusão Robert Colby testou centenas de ferramentas de análise técnica em The Encyclopedia of Techni Cal Indicadores de mercado Ele concluiu que, embora a média móvel adaptável é uma interessante nova idéia com considerável apelo intelectual, nossos testes preliminares não conseguem mostrar qualquer vantagem prática real para este método de alisamento mais complexa tendência Isso não significa que os comerciantes devem ignorar a idéia A AMA poderia Ser combinado com outros indicadores para desenvolver um sistema negociando rentável Para mais neste tópico, leia Descobrir Canais de Keltner eo Oscilador de Chaikin. O ER pode ser usado como um indicador de tendência autônomo para manchar as oportunidades de troca as mais rentáveis ​​Como um exemplo, relações Acima de 0 30 indicam fortes tendências de alta e representam potenciais compras Alternativamente, uma vez que a volatilidade se move em ciclos, os estoques com o menor índice de eficiência podem ser vistos como breakout oportunidades. A taxa de juros em que uma instituição depositária mantém fundos mantidos no Federal Reserve a outro depository Uma medida estatística da dispersão dos retornos para um dado Y ou índice de mercado A volatilidade pode ou ser medida. Um ato que o congresso de ESTADOS UNIDOS passou em 1933 como o ato de operação bancária, que proibiu os bancos comerciais de participar no investment. Nonfarm a folha de pagamento consulta a todo o trabalho fora das fazendas, US Bureau of Labour. The abreviatura de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta por 1. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De uma piscina Dos concorrentes.